#小策略，策略邏輯是在金叉時候買進，死叉時候賣出，所謂金叉死叉是兩條均線的交叉，當短期均線上穿長期均線為金叉，反之為死叉

#下面是策略代碼及結構

# 導入函數庫from jqdata import *# 初始化函數def initialize(context): # 設定滬深300作為基準 set_benchmark(’000300.XSHG’) # True為開啟動態復權模式，使用真實價格交易 set_option(’use_real_price’, True) # 股票類交易手續費是：買入時傭金萬分之三，賣出時傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5), type=’stock’) #華誼股票 g.security=’300027.XSHE’ #設置每天運行 run_daily(handle) def handle(context): security=g.security n5=5 n20=20 # 獲取股票的收盤價 close_data = attribute_history(security, n20, ’1d’,'close',df=False) print(close_data) # 取得過去 ma_n1 天的平均價格 ma_n5 = close_data[’close’][-n5:].mean() # 取得過去 ma_n2 天的平均價格 ma_n20 = close_data[’close’][-n20:].mean() print(ma_n5,ma_n20) # 取得當前的現金 cash = context.portfolio.available_cash # 如果當前有余額 if ma_n5 > ma_n20: # 用所有 cash 買入股票,order_value是買賣價值 order_value(security, cash) # 記錄這次買入 log.info('Buying %s' % security) # 如果n5日均線小于n20日均線，并且目前有頭寸 elif ma_n5 < ma_n20 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0: # 全部賣出，order_target是買賣數量 order_target(security, 0) # 記錄這次賣出 log.info('Selling %s' % (security)) # 繪制n5日均線價格 record(ma_n5=ma_n5) # 繪制n20日均線價格 record(ma_n20=ma_n20)

#整體結果在12-16年回測測試結果效益不錯，阿爾法貝塔最大回撤也還行，難點是在策略和框架的使用和調用，這就是這次的雙均線策略記錄

補充知識：（多頭、空頭、金叉、死叉、賣出信號、買出信號）的python處理

1.指標概念

均值性指標：以平均數據作為參考的指標

隨機性指標：以最高價最低價等為參考的指標

2.多頭、空頭、金叉、死叉、賣出信號、買出信號

多頭：短期均線在長期均線上方

空頭：短期均線在長期均線下方

金叉：短期均線向上穿越長期均線

死叉：短期均線向下穿越長期均線

買出信號：金叉 + 一定的條件

賣出出信號：死叉 + 一定的條件

3.Python實現：以KDJ為例

4.測試：篩選滬深股票中賣出信號的股票

以上這篇淺談python量化 雙均線策略(金叉死叉)就是小編分享給大家的全部內容了，希望能給大家一個參考，也希望大家多多支持好吧啦網。